О направленной торговле в течении дня. Где крупные игроки, и как на этом можно заработать.

На таймфреймах ниже дневного, и в особенности ниже часового, начинается территория HFT участников, которые берут на себя больше половины объема дневных торгов (если почитать документацию, по участникам рынка и их ролям). Они как создают, так и забирают бОльшую часть ликвидности, от 30 до 60% ликвидности создается этими участниками каждый день, причем больше 50% игроков ведет себя смешанно – и создают и забирают ликвидность. От инструмента к инструменту, и времени, может возникать дисбаланс ликвидности

likvid disbalance1

likvid disbalance2

 

Причем ликвидность у разных груп HFT может быть разное и достигает 99,81%

likvid izyatie

Соответственно HFT / маркетмейкеры, работают сугубо для создания ликвидности, себе или другим участникам рынка (в качестве брокеринга, хеджа, или других операций). Они не имеют направленных позиций, тем самым, мы понимаем, что у них нет задач работать в тренде.

Набирая позиции себе или крупным игрокам, под действием новостного фона, что за счет пустого стакана дает им возможность выстрела маркет ордерами в нужном направлении для создания движений (трендов).

Дельта, объемы, и прочая информация, как вы понимаете, в течении дня очень сильно размывается, что практически сводит на нет их использование.

Основной Биг Гейм, происходит на дневных таймфреймах.

Дневки не подвержены шуму, HFT маркетмейкеров или других участников. Позиции долго накапливают, и производят «выстрел» в рамках набранного объема.

Тренд, в рамках одного дня, также может являться накопительной позицией для крупного игрока, а не самого движения в данном направлении.

Основные - крупные участники рынка, не используют ТФ ниже дневного. Market makers загружают позиции в течении дня/дней, для разного рода случаев, к примеру заказ одного из крупных клиентов по покупке заданного объема по определенной средней цене.

Поэтому в течении дня, мы видим в основном разные типы разводок, ложные пробои, и т.д., т.к. мы уже знаем, что цель маркетмекера и прочих ХФТ не двигать рынок, а собирать комиссии за обслуживание больших заявок.

Тем самым, в течении дня нужно работать от локальных загрузок участника/ков рынка, что происходит довольно редко, 1 раз в неделю-две, в зависимости от инструмента. Либо от точек выброса ликвидности, сами понимаете где кукл их будет искать.

Тренды и «реальная торговля» возможна от D1+

При этом если вы мелкий инвестор или игрок, с небольшими суммами, меньше 1 мио уе, то вы не можете себе позволить торговать: без стопов, усредняться, и довольно долго ждать смены тенденций. Тем самым, вы фактически вводите в свою торговлю элементы, которые вам будут резать убытки, или их создавать, т.к. у вас нет другого выбора.

Понимая данный контекст, вывод довольно очевиден, наиболее оптимально будет применение в торговле опционов, как хеджирующий инструмент, или полностью работа с опционами для использования в направленных стратегиях. Опять же, в рамках D1+

В остальных случаях, особенно на фьючерсках, вас неминуемо на дистанции ждет крах: от своих ошибок, борьбы с рынком, или от черного лебедя.

Как тогда торговать и зарабатывать каждый день? Да никак. Хорошие паттерны и условия в течении дня не менее редки, как и торговля на дневках. В ожидании нужного паттерна или условий, на ТФ 1H и ниже, проходит не меньше времени, чем на дневках.

Поэтому заставлять себя торговать каждый день, чтобы зарабатывать – не правильно, больше только можно только потерять. Тут либо ждете, и зарабатываете, скажем так «редко, но метко». Либо занимаетесь параллельно другой деятельностью, которая приносит если не ежедневный, то ежемесячный доход, а трейдинг – как альтернатива по доп прибыли.

 

ДД.

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться
  • Оставьте свой комментарий

Комментарии

Анатолий Федько
Вы конечно правы, но у каждого своя торговая система и перенять ее один к одному невозможно, после о...
Андрей Марченко
Под охотой я подразумеваю "охоту за удачной сделкой". Это цель. Благоприятные рыночные условия - это...
Артем Шашков
Спасибо за дискуссию, Андрей!

Подписаться