Мой путь в трейдинге. Как закалялась сталь.

Все началось в  2012 году. Дойдя до определенной планки финансового заработка, передо мной стал выбор, расширять свой бизнес, меняя структуру и количество работников, либо садиться на «третьего коня» и пробовать себя еще в чем- то.

На тот момент я уже знал о рынке Forex, правда познакомился с ним еще в 2007 году, когда увидел красивые рекламы форекс брокеров и решил себя на нем попробовать. Но, через определенное время, на глаза попалась статья, в который была описана вся подноготная форекс кухонь: как они работают на самом деле и что в итоге происходит с деньгами клиентов. Узнав эту информацию, я отложил это дело в долгий ящик. Забыв о Forex как о страшном сне на многие годы, даже не планируя туда возвращаться (на тот момент я еще не знал, что есть какая-либо возможность выхода на реальный рынок, фондовый или срочный).

Спустя много лет, и именно в тот момент когда передо мной стояла цель расширения либо переформатирования под новую структуру своего бизнеса, я вспомнил про биржу. Но за эти годы я уже знал, что существуют реальные биржи, а не кухни, и есть к ним выход, поэтому начал копать в эту сторону. В итоге, перелопатив тонны информации, паблики, форумы, блоги трейдунов, пришел к выводу, что если этим заниматься серьезно, то рано или поздно придётся уходить на самые ликвидные и уже сформировавшиеся рынки, все сходилось к одному варианту – американский рынок. Из доступных тогда брокеров, по депозиту и возможности открытия, пришел к решению работать на CME (Чикагская товарная биржа), используя в качестве инструмента – фьючерсы.

С этого момента все началось…

За следующий год я перерыл уйму информации, читал блоги, смотрел много открытых вебинаров, и понял, что все движется довольно медленно, нужна более углубленная и конкретизированная информация от практиков, поэтому начал покупать курсы разных трейдеров (в основном забугорных) и проходить обучение.

Спустя еще год после этого, у меня был уже определенный результат: я начал торговать в плюс. Тогда я решил поучаствовать в проходившем в то время от TST - Trader Challenge. Из довольно высокой конкуренции (почти 200 участников, в том числе там участвовали многие живые трейдеры работающие в TST и другие трейдеры не из пропа), мне удалось попасть в лидеры и занять одно из призовых мест. В подтверждение этому TST прислали на домашний адрес настоящий сертификат: с водяными знаками, золотой печатью и подписью Патака. Такой документ уже не стыдно было показать другим, держа его в руках я понимал, что это не просто сертификат, а определенная ступень, которая уже достигнута и можно двигаться дальше.

Позже проходил там же комбайн, но на втором этапе не смог удержаться в седле. Поэтому решил немного передохнуть и продолжил дальше работать над собой, ведь те небольшие победы, которые уже были достигнуты, только мотивировали на дальнейшую работу над собой и над трейдингом.

В 2015 попробовал сменить тактику, перейдя от работы внутри дня (скальпинга) в экстрадей, при этом начал изучать общую экономическую составляющую (фундаментал) и занялся изучением опционов.

Поменялась тактика и точки входа / выхода. Многое было по-другому, это был уже новый опыт. Спустя несколько месяцев тестирования, получив положительные результаты, было желание отработать систему на реальном счете, но переговоры с проп компаниями не дали результата, у них разрешено только работа внутри дня и только теми инструментами что у них указано, ни шаг вправо, ни шаг влево. В итоге, из-за этих ограничений, пришлось отложить эту идею.

В 2016, разрываясь между скальпингом и экстрадеем, было решено освоить полноценный интрадей, т.е. 1-2 сделки в день, возможность поймать начало и конец движения внутри дня. Это оказалось сложнее чем я думал, но я смог получить результат, и испытывать систему пошел в TST на проп на максимальный комбайн с самыми жесткими правилами по рискам на комбайн в  150 000 $

Первый этап был пройден с результатом 80% положительных дней, второй этап – с результатом 100% положительных дней. Это были сложные месяцы для торговли, рынок был в ожидании, и движений практически не было, многие были рады что они оказались в тот период в нуле. Это был ад: как я не старался меньше следить за рынком, занимаясь параллельно в течении дня другими вопросами, все равно мозг потреблял уйму ресурсов, это сказывалось спустя какое-то время на физическом и эмоциональном состоянии, организм истощался.

 

 

Я прошел и этот этап, смог воплотить интрадей под правила проп фирмы, но какими усилиями. Поэтому, после этого, было решено оптимизировать контроль и сбор информации так, чтобы минимизировать свои ресурсы, при этом не теряя много в прибыли.

Ушли еще месяцы на тестирование, но я все-таки пришел к тому, к чему стремился все эти годы, тем паттернам, таймингу, и автоматизировав по максимуму процессы на торговой платформе, которые были необходимы для получения максимального КПД. Сейчас я работаю по этой системе: стараясь по минимуму следить за рынком, использую аллерты которые сигнализируют о рыночной ситуации, когда мне необходимо рассмотреть ее подробно для совершения сделки. 

За эти годы я изучил кроме фьючерсов - опционы, акции, продолжаю изучать облигации и другие финансовые инструменты. На всех инструментах есть свои плюсы и минусы, смотря в каком ключе их применять: либо спекулировать, либо инвестировать. Создаю симбиозные портфели из акций+опционы, опционы+фьючерсы, и комбинации разных опционных стратегий. Такие конструкции более стабильны, если понимать их суть и знать на каком рынке какую стратегию выбирать.

Все остальное время я стараюсь уделять развитию в других направлениях, т.к. считаю, что трейдинг и инвестирование должны быть не целью, а средством. 

Вот такая вот проза трейдерской жизни ждала меня и ждет большинство Вас.

 

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться
  • Артем Шашков

    Андрей, у меня к вам пара вопросов как к практикующему трейдеру:

    1) Вы могли бы вкратце рассказать о практической составляющей того, как вы пришли к своему текущему торговому подходу? Т.е. что помогло его сформировать (может, какие-то книжки, теории, видео-материалы, курсы, или это сугубо практика и собственные иследования), как он "эволюционировал", и на чем (основополагающая идея) в данный момент он основан?
    2) Какое соотношение прибыль/риск у вас получается в среднем в сделках?

  • Андрей Марченко

    ответил на комментарий

    Артем, отвечаю на вопросы:

    1. Мне помогло желание развиваться дальше, не останавливаться на знании азов и чартинга, и достичь какого серьезного уровня. Читал книги и смотрел лекции по экономике и фондовому рынку, в первую очередь теоретическую часть, чтобы понять суть, с самых низов, не как пишут где-то на форумах самоучки, а понять на каких реальных китах стоит экономика и работает фондовый рынок. Далее практика, практика, практика. Практика без правильной теории - будет кривая, а теория - без практики - совсем не принесет результат. Часто многие "учителя" дают свою версию работы рынка и практически опыт, но по факту, если не полениться и ознакомиться хотя бы с теорией из открытых источников, то поймете, что они многого не знают и строят свои домыслы, залепляя свои же пробелы, и что хуже - придумывают свои термины и виденье рынка оторванное от реальности. Не все, но таких много. Некоторые лекции с видео я выкладываю на блог, для общеобразовательных целей, можете с ними ознакомиться, хуже точно не будет. Мой подход начал эволюционировать после того, как я начал строить свою ТС строго под себя, под свой психотип. Частая подстройка под чьи-то типажи и ТС, не дает никакого положительного результата. Это касается и обучений у разных учителей. Нельзя быть как он. Он создал систему под себя, как ему комфортно. Можно взять какие-то принципы и паттерны, но ТС нужно создавать свою. А дальше, помогло понимание общей картины устройства экономики и фондового рынка, изучая уже опционы, акции, облигации, ETF и др. не менее интересные инструменты. Которые друг с другом во многом связаны.

    2. Со временем я перестал смотреть на значение RR. Это образное значение, для оценки перспективы сделки. Но это не дает гарантии что ваш стоп достоит до нее, или цена пройдет именно такое расстояние. На самом деле оно необходимо для начального понимания, что ваша система должна быть прибыльна на дистанции, и соответственно считается, что чем больше RR - тем круче. Но это не совсем так. Ловить RR = 10 можно месяцами. А RR = 1-2 можно брать практически каждый день и по несколько раз, смотря какие у вас цели. Целью вашей TC не должно являться максимизация RR. Нужно брать с рынка столько сколько он Вам дает сегодня. Пуст будет сегодня RR=1, зато вы в плюсе. Завтра будет равный 4. Может через пару месяцев возьмете 1 к 10 или более, но это уже более среднесрочные стратегии. Цель должна быть - приходить на рынок за деньгами, а не делать красивые сделки с риск / прибылью 1 к 4 или больше.

  • Артем Шашков

    ответил на комментарий

    1) Большое спасибо за столь подробный ответ! Я сам не единожды сталкивался с различного рода описаниями происходящего на графике "деятельностью крупных игроков в целевых зонах", "противостоянием толпы и умных денег" и т.д., которые однако при чуть более глубоком погружении не выдерживают логической проверки. С вашими мыслями про создание собственной ТС под себя также абсолютно согласен.
    Хотел бы уточнить еще один момент: конкретно у меня, например, есть несколько интрадей-паттернов, которые при отработке определенным образом дают хорошую вероятность и хорошее соотношение прибыль/риск (например, многим известная отработка мин/макс дня). Однако несмотря на ряд тестов на исторических данных нет, скажем так, уверенности, что в будущем при той же вероятности отработки (т.к. вход только при определенных условиях) сохранится такое же соотношение прибыль/риск. Так вот как вы считаете, возможна ли на рынке вообще подобного рода "уверенность" и если да - что для нее необходимо? Нужно ли "понимать", за счет чего/кого может возникнуть то или иное направленное движения после входа в позицию или нужно что-то еще?
    2) Опять же соглашусь. Наверное, каждый проходит через попытки вытягивать в каждой сделке от 3/1, но конкретно я тоже пришел к выводу, что уровень тейка - это в большей степени ориентир и в меньшей степени "цель".

  • Андрей Марченко

    ответил на комментарий

    Одни и те же паттерны на разных инструментах могут работать по-разному, у каждого инструмента своя волатильность, ATR, ликвидность, и т.д. Параметры соответственно постоянно плавают, нет постоянных констант, есть только задержка параметров на определенный период. Поэтому RR может быть разная как на инструментах, так и в определенную фазу рынка. Уверенности что сохранится RR нет и быть не может. Рынок вариативен во времени, в каждый квартал своя волатильность и объемы, и они плавают от сектора к сектору, откуда-то они уходят, а куда-то приходят. На этом многие и «ломаются», что как бы вчера ТС работала, а сегодня нет. Т.к. основная ошибка большинства, использовать постоянные константы. Да, это неудобно, нужно их менять и подстраиваться, но тогда и ТС не поменяется, а только параметры на графиках или выбранные инструменты будут у вас периодически меняться.

  • Артем Шашков

    ответил на комментарий

    Спасибо за дискуссию, Андрей!

  • Андрей Марченко

    ответил на комментарий

    Пожалуйста! Рад был помочь.

Комментарии

Михаил Курилов
Андрей, Приветствую!
Что скажете по поводу психологии, как сильно влияет на торговлю? И как с ней ...
Виктор Бутковский
Пара вопросов:
1) используете ли вы фрактальность
2) что по поводу перекупленности, стоит ли испол...
Артем Шашков
Спасибо

Немного перефразирую: ряд трейдеров строит свои стратегии на основании допущений о том, ...

Подписаться