Ответы на ваши вопросы. январь 2017

Всем доброго дня! Поехали по ответам.

Добрый день! интересно посмотреть на сделки , точки входа и выхода и логика входа и выхода в сделку. если конечно это возможно, за ранее Благодарю!!!

Это есть в планах. Пока рынок раскачивается, и определяется с направлением, я буду ждать благоприятного момента. Этот год планирую перейти полностью на среднесрок по фьючам и опционам, поэтому сделок будет мало.  По мере появления – буду выкладывать.

 

Здравствуйте, Андрей.
Было бы интересно узнать о процессе тестирования системы в вашем случае: 
1) использовался ли какой-либо софт, или все сугубо в реальных торгах;
2) Собиралась ли какая-то статистика по мат. ожиданию либо просто был момент "осознания"/"понимания рынка", после чего решили, что в тестировании не нуждаетесь;
3) Может, еще какие-то тонкости этого процесса, с которыми сталкивались или к которым пришли.

1. Для тестирования ТС, я сначала проверяю идею на графиках терминала, на истории, за определенный период, который выбирается от типа стратегии. И потом уже провожу тест на реальных торгах, и вношу при необходимости корректировки или дополнения.

Дополнительного софта не использую, т.к. не использую роботов HFT, и не использую стаканные паттерны, которые на графике не увидишь. Т.к. для таких целей историю нужно прогонять через какой-либо софт, чтобы отловить паттерн, который тестируете.

Я себя избавил от этого, т.к. не вижу будущего у частных трейдеров на малых таймфреймах.

2. В начале пути, проводил разного рода исследования на предмет размера стопов / тейков, вариативных и фиксированных, на разных инструментах и таймфреймах. Потом базовые параметры, которые я получил уже были понятны. В дальнейшем не было смысла проводить повторы тестов, понимая уже логику по мат. ожиданию принципов работы определенных моделей на рынке, я их просто использовал в своих ТС.

3. Тонкости появляются в зависимости от инструмента и таймфрейма на котором работаете. Поэтому если ТС подходит для данного инструмента, подбираются уже таймфреймы, и другие параметры, такие как ATR, текущая вола инструмента, объемы.

Т.е. производите подстройку вашей ТС под текущий реалтайм инструмента. Дьявол как раз в этих деталях.

 

Пара вопросов:
1) используете ли вы фрактальность
2) что по поводу перекупленности, стоит ли использовать.

1. Принцип использую. Рынок фрактален, чем меньше фрактал - тем больше там шума и манипуляций. Фрактальность мы наблюдаем на разных таймфреймах. Поэтому обязательно нужно учитывать и старший, и младший таймфрейм. Т.к. ситуация на основном таймфрейме может отличаться от глобального движения, что будет вас периодически путать и подталкивать совершать ошибки.

Малые движения лежат в основе большого. Соответственно направление и тенденцию смотрим на старшем таймфрейме, а входы формируем на младших таймфреймах. Часто можно видеть паттерны покупки на младшем тафмрейме, когда старший показывает тренд на продажу. Поэтому нужно научиться на автомате такие моменты выявлять, и входить в сделку только при обратном подтверждении. Сразу у вас это может и не будет получаться, но со временем при постоянной тренировке, будете это уже делать на автомате.

2. На рынке акции не могут быть переоценены (перекуплены / перепроданы). Недооцененность или переоцененность товара очень относительна. Возьмите историю за последние сто лет, и вы увидите сколько раз на рынке были переоценены товары и компании, но после коррекции все равно продолжался рост. Бумага будет расти сколько угодно – пока её будут покупать.

На рынке бумаги Вам могут продать столько – сколько Вам нужно, ну а затем будут выкидывать зайцев, выравнивая баланс.

Вся суть бирж построена на надувании мыльных пузырей, увеличение капитализаций компаний. Представьте, если все доллары мира начать закачивать обратно в Америку через фондовый рынок, что произойдет? Инфляция в 30-50-100%? Поэтому на рынке проводят сдувание таких пузырей за счет других, для получения необходимого баланса. 

 

Андрей, Приветствую! 
Что скажете по поводу психологии, как сильно влияет на торговлю? И как с ней бороться, если влияет. 
Может у Вас есть какие то свои приемчики? 

Психология есть. И размер ее в свое торговой системе нужно стараться минимизировать. По-хорошему, когда ваше ТС работоспособна и вы ее придерживаетесь, то психология сводиться к нулю. Вы работаете как робот, у вас есть четкий алгоритм, когда входить, и когда выходить со сделки, вам остается только ждать подходящего момента и исполнять сделку. Но на практике, чем меньше таймфрейм, тем больше психологии вмешивается в систему. Выбивает из колеи много сигналов, ложных и нет, более частые выносы стопов, и в итоге многие начинают лудоманить, или не закрывают убыточную сделку, или фигачат по мартингейлу с надеждой что откатит обратно.

Поэтому психология есть, зависит от ТС и прокладки между монитором и компьютером. Если часто попадаетесь в ловушки, тильтуете и т.д., пробуйте переходить на старший таймфрейм. Но, если руки начнут в итоге все равно щелкать кнопки покупки / продажи потому что скучно, то это уже лудомания, и либо нужно уходить с рынка, т.к. ваш типаж сложно подстраивается под рынок, либо учить себя ждать и не спешить стать завтра миллионером.

Приемчики?) Все зависит от «диагноза». Что помогало мне - это отвлекаться после торговли: идти погулять, съездить на природу, на рыбалку, заняться другими делами. Главное на время отключить мозг от трейдинга. Трейдинг – это ресурсоемкое занятие для мозга, с множеством психологических ловушек. Поэтому на борьбу с собой уходят годы, мозг тяжело переучивать, поэтому не все так быстро как всем бы хотелось.

 

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться
  • Оставьте свой комментарий

Комментарии

Андрей Марченко
Все хотят быстрых решений, всем все известно, но никто учиться не хочет, не понимая что только так м...
Артем Шашков
Андрей, правильно ли понимаю, что в статье речь идет о так называемой "торговле против потенциально ...
Андрей Марченко
Одни и те же паттерны на разных инструментах могут работать по-разному, у каждого инструмента своя в...