Ответы на ваши вопросы. январь 2017

Всем доброго дня! Поехали по ответам.

Добрый день! интересно посмотреть на сделки , точки входа и выхода и логика входа и выхода в сделку. если конечно это возможно, за ранее Благодарю!!!

Это есть в планах. Пока рынок раскачивается, и определяется с направлением, я буду ждать благоприятного момента. Этот год планирую перейти полностью на среднесрок по фьючам и опционам, поэтому сделок будет мало.  По мере появления – буду выкладывать.

 

Здравствуйте, Андрей.
Было бы интересно узнать о процессе тестирования системы в вашем случае: 
1) использовался ли какой-либо софт, или все сугубо в реальных торгах;
2) Собиралась ли какая-то статистика по мат. ожиданию либо просто был момент "осознания"/"понимания рынка", после чего решили, что в тестировании не нуждаетесь;
3) Может, еще какие-то тонкости этого процесса, с которыми сталкивались или к которым пришли.

1. Для тестирования ТС, я сначала проверяю идею на графиках терминала, на истории, за определенный период, который выбирается от типа стратегии. И потом уже провожу тест на реальных торгах, и вношу при необходимости корректировки или дополнения.

Дополнительного софта не использую, т.к. не использую роботов HFT, и не использую стаканные паттерны, которые на графике не увидишь. Т.к. для таких целей историю нужно прогонять через какой-либо софт, чтобы отловить паттерн, который тестируете.

Я себя избавил от этого, т.к. не вижу будущего у частных трейдеров на малых таймфреймах.

2. В начале пути, проводил разного рода исследования на предмет размера стопов / тейков, вариативных и фиксированных, на разных инструментах и таймфреймах. Потом базовые параметры, которые я получил уже были понятны. В дальнейшем не было смысла проводить повторы тестов, понимая уже логику по мат. ожиданию принципов работы определенных моделей на рынке, я их просто использовал в своих ТС.

3. Тонкости появляются в зависимости от инструмента и таймфрейма на котором работаете. Поэтому если ТС подходит для данного инструмента, подбираются уже таймфреймы, и другие параметры, такие как ATR, текущая вола инструмента, объемы.

Т.е. производите подстройку вашей ТС под текущий реалтайм инструмента. Дьявол как раз в этих деталях.

 

Пара вопросов:
1) используете ли вы фрактальность
2) что по поводу перекупленности, стоит ли использовать.

1. Принцип использую. Рынок фрактален, чем меньше фрактал - тем больше там шума и манипуляций. Фрактальность мы наблюдаем на разных таймфреймах. Поэтому обязательно нужно учитывать и старший, и младший таймфрейм. Т.к. ситуация на основном таймфрейме может отличаться от глобального движения, что будет вас периодически путать и подталкивать совершать ошибки.

Малые движения лежат в основе большого. Соответственно направление и тенденцию смотрим на старшем таймфрейме, а входы формируем на младших таймфреймах. Часто можно видеть паттерны покупки на младшем тафмрейме, когда старший показывает тренд на продажу. Поэтому нужно научиться на автомате такие моменты выявлять, и входить в сделку только при обратном подтверждении. Сразу у вас это может и не будет получаться, но со временем при постоянной тренировке, будете это уже делать на автомате.

2. На рынке акции не могут быть переоценены (перекуплены / перепроданы). Недооцененность или переоцененность товара очень относительна. Возьмите историю за последние сто лет, и вы увидите сколько раз на рынке были переоценены товары и компании, но после коррекции все равно продолжался рост. Бумага будет расти сколько угодно – пока её будут покупать.

На рынке бумаги Вам могут продать столько – сколько Вам нужно, ну а затем будут выкидывать зайцев, выравнивая баланс.

Вся суть бирж построена на надувании мыльных пузырей, увеличение капитализаций компаний. Представьте, если все доллары мира начать закачивать обратно в Америку через фондовый рынок, что произойдет? Инфляция в 30-50-100%? Поэтому на рынке проводят сдувание таких пузырей за счет других, для получения необходимого баланса. 

 

Андрей, Приветствую! 
Что скажете по поводу психологии, как сильно влияет на торговлю? И как с ней бороться, если влияет. 
Может у Вас есть какие то свои приемчики? 

Психология есть. И размер ее в свое торговой системе нужно стараться минимизировать. По-хорошему, когда ваше ТС работоспособна и вы ее придерживаетесь, то психология сводиться к нулю. Вы работаете как робот, у вас есть четкий алгоритм, когда входить, и когда выходить со сделки, вам остается только ждать подходящего момента и исполнять сделку. Но на практике, чем меньше таймфрейм, тем больше психологии вмешивается в систему. Выбивает из колеи много сигналов, ложных и нет, более частые выносы стопов, и в итоге многие начинают лудоманить, или не закрывают убыточную сделку, или фигачат по мартингейлу с надеждой что откатит обратно.

Поэтому психология есть, зависит от ТС и прокладки между монитором и компьютером. Если часто попадаетесь в ловушки, тильтуете и т.д., пробуйте переходить на старший таймфрейм. Но, если руки начнут в итоге все равно щелкать кнопки покупки / продажи потому что скучно, то это уже лудомания, и либо нужно уходить с рынка, т.к. ваш типаж сложно подстраивается под рынок, либо учить себя ждать и не спешить стать завтра миллионером.

Приемчики?) Все зависит от «диагноза». Что помогало мне - это отвлекаться после торговли: идти погулять, съездить на природу, на рыбалку, заняться другими делами. Главное на время отключить мозг от трейдинга. Трейдинг – это ресурсоемкое занятие для мозга, с множеством психологических ловушек. Поэтому на борьбу с собой уходят годы, мозг тяжело переучивать, поэтому не все так быстро как всем бы хотелось.

 

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться
  • Оставьте свой комментарий

Комментарии

Анатолий Федько
Вы конечно правы, но у каждого своя торговая система и перенять ее один к одному невозможно, после о...
Анатолий Федько
Это все интересно и известно, и об этом многие пишут, для трейдера мне кажется интересна стратегия п...
Артем Шашков
Андрей, правильно ли понимаю, что в статье речь идет о так называемой "торговле против потенциально ...

Подписаться